Show simple item record

dc.contributor.advisorNababan, Esther S M
dc.contributor.advisorIryanto
dc.contributor.authorPakpahan, Melika Fifani Boho
dc.date.accessioned2019-12-27T02:09:34Z
dc.date.available2019-12-27T02:09:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21992
dc.description68 Halamanen_US
dc.description.abstractOne particular form of nonlinear programming is separable programming. This separable programming where the objective function which has a quadratic form and the constraint function is a linear. In this research we proposed a separable programming problem solving using Karush-Kuhn-Tucker condition. The condition that must be met for the optimum is that the first partial derivative of the objective function of all variables and Lagrange multiplier is zero. ( .....). The example is to optimise a portofolio. The model of nonlinear optimal portfolio investment in banking stocks, Bank Rakyat Indonesia and Bank Mandiri period July 7, 2014 until 27 of April 2015. Nonlinear models on a portfolio compiled by defining variables deviations, to formulate the objective function in the form of equation or inequality, then objective function in the pattern maximizes expected return with certain risk level.en_US
dc.description.abstractSalah satu bentuk khusus dari permasalahan pemrograman nonlinier adalah masalah separable programming. Di mana separable programming memiliki fungsi tujuan yang berbentuk kuadratis dan fungsi kendala berbentuk linier. Dalam penelitian ini dirancang sebuah penyelesaian permasalahan separable programming dengan menggunakan kondisi Karush-Kuhn-Tucker. Kondisi yang harus dipenuhi untuk optimum adalah bahwa turunan parsial pertama dari fungsi tujuan terhadap semua variabel dan pengali Lagrange bernilai nol. (....) . Contohnya adalah pengoptimalan portofolio. Pembentukan model nonlinier portofolio optimal pada investasi saham di bidang perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank mandiri periode 7 Juli 2014 sampai dengan 27 April 2015. Model nonlinear pada portofolio disusun dengan mendefinisikan variabel- variabel penyimpangan, memformulasikan fungsi tujuan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, selanjutnya fungsi tujuan utama dalam pola memaksimumkan expected return dengan tingkat risiko tertentu.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPemrograman Nonlinearen_US
dc.subjectSeparable Programmingen_US
dc.subjectKarush- Kuhn-Tuckeren_US
dc.subjectPortofolioen_US
dc.titleKondisi Karush-Kuhn-Tucker pada Optimisasi Separable Programmingen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik120803059


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record