Show simple item record

dc.contributor.advisorHasibuan, Beby Kendida
dc.contributor.authorJamilah
dc.date.accessioned2020-03-17T02:23:57Z
dc.date.available2020-03-17T02:23:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25301
dc.description95 Halamanen_US
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari harga saham, volatilitas saham, dan volume perdagangan terhadap bid-ask spread dari perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018. Ada empat variabel dalam penelitian ini : bid-ask spread, sebagai variabel dependen, sedangkan harga saham, volatilitas saham, dan volume perdagangan sebagai variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini bersifat asosiatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread; volatilitas saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid-ask spread; dan volume perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bid-ask spread.en_US
dc.description.abstractThis research aims to determine the effect of stock prices, stock volatility, and trading volume on the bid-ask spread of LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018. There are four variables in this research: bid-ask spread, as dependent variable, while stock prices, stock volatility, and trading volume as independent variables. The population in this research were all LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange as many as 45 companies. Based on predetermined criteria, the number of companies sampled in this research amounted to 30 samples using a purposive sampling method. This research is associative by using multiple panel linear regression analysis techniques. The results of this research indicate that partially the stock price has a negative and significant effect on the bid-ask spread; stock volatility has a positive and significant effect on bid-ask spreads; and trading volume has a negative and not significant effect on bid-ask spreads.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBid-Ask Spreaden_US
dc.subjectHarga Sahamen_US
dc.subjectVolatilitas Sahamen_US
dc.subjectVolume Perdaganganen_US
dc.titlePengaruh Harga Saham, Volatilitas Saham, dan Volume Perdagangan Terhadap Bid-Ask Spread pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesiaen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik170521102


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record