Analisis Granger Causality Antara Siklus Ekonomi dengan Manajemen Aset dan Liabilitas Bank

Abstract

This research is to determine the related of causality between economic cycle describing in gross domestic product with management assets and liabilities banks are total loans, total deposits, leverage, and the number of securities against the state with banking companies in Indonesia. The research used quantitative descriptive. That is a descriptive study with a quantitive approach. The population used in study is 43 go public banks in BEI list. Samples were selected using purposive sampling method amounted 23 go public banks in BEI list that consistently publish quarterly financial statement during 2006-2016. The data collection is done by using secondary data such as bank’s annual report and financial statements of bank published. Data bank’s annual report and financial statements of bank published from 2006-2016. Analysis method used is granger causality test. In stationary analysis which has been done, the results show that all the stationary variable on intercept grade first difference. The next is cointegration analysis, the result show the variable has a long term related. Next in causality analysis show that the related of total loans with gross domestic product there is an unidirectional causality, total deposits with gross domestic product there is a no causality, leverage with gross domestic product there is an unidirectional causality, the nimber of securities with gross domestic product there is a no causality.

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Siklus Ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Manajemen Aset dan Liabilitas Bank yaitu Total Kredit, Total Simpanan, Leverage, dan Jumlah Surat Berharga terhadap negara dengan perusahaan perbankan di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 Bank go public yang terdaftar di BEI. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling sebanyak 23 Bank go public yang terdaftar di BEI yang konsisten menerbitkan laporan keuangan triwulanan selama periode 2006-2016. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa annual report bank dan laporan data time series 2006-2016. Metode analisis yang digunakan adalah granger causality test. Dalam analisis uji stasioneritas yang telah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel stasioner pada intercept tingkat first difference. Dilakukan uji selanjutnya yaitu uji kointegrasi hasilnya menunjukkan variabel memiliki hubungan jangka panjang atau terkointegrasi. Selanjutnya pada uji kausalitas menunjukkan bahwa hubungan total kredit dengan produk domestik bruto terjadi hubungan kausalitas satu arah, total simpanan dengan produk domestik bruto tidak ada hubungan kausalitas, leverage dengan produk domestik bruto terjadi hubungan kausalitas satu arah, dan jumlah surat berharga dengan produk domestik bruto tidak terjadi hubungan kausalitas.