Analisis Pengaruh Bank Size, Capitalization, Funding, dan Activity Terhadap Risiko Sistemik (Studi Empiris Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)

Abstract

This study aims to determine the effect of bank size as measured by log total assets, capitalization measured by capital tier 1 ratio, funding as measured by the share of depository funding and market-based activity measured by the share of loans in total assets against systemic risk as measured by SRISK in banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study used 21 samples of Tbk banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017 to produce 105 bank observation data. And using the Big and Small dummy variables on the capitalization, funding and activity variables to see the influence of large and small banks. Based on the multicollinearity test and heteroscedasticity test in the classic assumption test, it was stated that the single equation model of multiple regression analysis using the Ordinary Least Square (OLS) method avoided bias and fulfilled the BLUE estimator (Best Linear Unbiassed Estimator). The results of this study indicate that bank size has a significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the IDX, capitalization has a significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the IDX, funding has a significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the Stock Exchange Indonesian Securities. And activity has no significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. While for the banking dummy variable with big category on capitalization variables it has a significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange, banks with a big category in the funding variable have no significant negative effect on systemic risk in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange and banking with big categories in activity variables have a significant positive effect on systemic risk in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bank size yang diukur dengan log total asset, capitalization yang di ukur dengan capital tier 1 ratio, funding yang diukur dengan The share of depository funding dan activity perbankan yang berbasis pasar (market-based activity) yang diukur dengan The share of loans in total assets terhadap risiko sistemik yang diukur dengan SRISK pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI). Penelitian ini menggunakan 21 sampel bank Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 sehingga menghasilkan 105 data observasi bank. Dan menggunakan variabel dummy yaitu Big dan Small pada variabel capitalization, funding dan activity untuk melihat pengaruh bank besar dan kecil. Berdasarkan uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas dalam uji asumsi klasik dinyatakan bahwa model persamaan tunggal analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) terhindar dari bias dan memenuhi estimator BLUE (Best Linier Unbiassed Estimator). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank size berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, capitalization berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, funding berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan activity berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara untuk variabel dummy perbankan dengan kategori big pada variabel capitalization berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perbankan dengan kategori big pada variabel funding berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan perbankan dengan kategori big pada variabel activity berpengaruh signifikan positif terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.